Если весь трафик заворачивается в gp, то он перебивает впн на компе. Если только локальный, то может работать поверх другого впн.
Программа не шпионская, она на уровне системы проверяет обновления, антивирусы, сетевые карты, может работать в приоритете над другими маршрутами. Больше ничего она не выдаст о вас.
Ограничения по странам работает на уровне внешнего ip.